题目:中国工商银行信用风险管理研究 摘要 自从 2017 年之后，中国国民经济呈现出上升的趋势，中国的经济正在逐渐的向着更高的高度迈进，在这种背景下，银行的信贷服务业务也逐渐的呈现出繁荣的趋势，但经济金融环境依然复杂多变，近年来中国的金融风险频繁发生，并且呈现出愈演愈烈的势态，在这种形势下，银行风险管理任务愈加沉重，而银行管理中信用风险管理依旧非常的重要。加强银行信用风险的管理是商业性银行发展的需要，更是全球经济可持续发展的必然需求。所以，如何有效地管理及控制信用风险已成为当前经济形势下的一项具有很强挑战性的任务。
通过本次研究能够为中国商业银行的信用风险管理提供有效的理论支持，文章以工商银行的信用风险管理为研究样本，结合相关的理论进行了一系列的研究。文章结合经济发展的背景对信用管理的根源问题进行了研究。本文的研究结构分成了六部分，首先是研究的社会背景和本次研究的内容以及方法等。第二阐述了信用风险管理的国内研究现状及其相关概念；第三通过银行管理中的信用指标和风险的实际情况进行了详细的研究，分析出了信用管理的根源问题。第四部分是结合现在国内银行的真实情况分析出目前存在的管理缺陷和形成风险的原因；第五主要针对发现的问题，提出对中国工商银行信用风险管理的建议和对策；第六为全文总结。通过本次研究商业银行中信用风险的管理能够有助于提升国内银行的进一步发展，为国内经济的发展提供更好的环境。通过工商银行的管理实例分析能够证明研究银行的信用风险管理结构具有非常重要的现实意义，对提升银行的竞争力具有非常明显的促进作用，同时能够为国民经济的发展提供稳定的环境保障。由于对其信用风险进行防范和化解，并且对促进其健康、持续发展具有一定的意义。
关键词：工商银行
信用风险
风险管理
Research on credit risk management of ICBI Abstract Since 2017, China"s national economy has shown an upward trend, and China"s economy is gradually moving towards a higher level. In this context, the credit services business of banks has gradually shown a prosperous trend, but the economic and financial environment is still complex and changeable. In recent years, China"s financial risks have occurred frequently and showed a growing trend. Under the situation, the task of bank risk management is becoming heavier and heavier, while the credit risk is still the most serious type of risk in bank credit services. Strengthening the credit management of banks is not only the need of commercial banks"development, but also the inevitable demand of sustainable development of global economy. Therefore, how to effectively manage and control credit risk has become a very challenging task in the current economic situation. This study studies the credit management of Bank of China, and analyses the management risk in the current bank credit business through specific bank operation examples and related theories. Based on the background of economic development, this paper studies the root of honesty management. The research structure of this paper is divided into six parts. The first part is the social background of the study, the content and methods of this study. Secondly, it elaborates the domestic research status and related concepts of credit risk management. Thirdly, it makes a detailed study of the credit indicators and the actual situation of risk in bank management, and analyses the root causes of credit risk management. The fourth part combines the real situation of domestic banks to analyze the current management defects and the reasons for the formation of risks; the fifth part mainly aims at the problems found, puts forward suggestions and Countermeasures for the credit risk management of ICBC; the sixth part is the summary of the full text. Research on domestic banks can help to enrich the theory of bank management. This study analyses the credit risk. Therefore, it plays a very important role in the management of bank credit
rating. It can enhance the competitiveness of banks in the process of operation, enhance the national economic strength, and provide the necessary guarantee for the rapid development of China"s social economy. Because of its credit risk prevention and resolution, and to promote its healthy and sustainable development has a certain significance..
Keywords:
ICBI
The credit risk
Risk management
目录 1.
第一章引言 ........................................................................................................................... 5
1.1 研究背景及意义 ................................................................................................................ 5
1.2 研究内容及方法 ................................................................................................................ 6
2.
第二章信用风险管理国内研究现状及其相关概述 ........................................................... 7
2.1 国内研究现状 .................................................................................................................... 7
2.2 相关概念 ............................................................................................................................ 8
3.
第三章中国工商银行信用风险管理现状 ........................................................................... 9
3.1 中国工商银行主要资产现状 ............................................................................................ 9
3.2 工商银行信用监管风险指标 .......................................................................................... 18
4.
第四章工商银行风险管理存在的问题及成因 ................................................................. 22
4.1 资产质量相对较低
...................................................................................................... 22
4.2 贷款结构不均衡 .............................................................................................................. 23
4.3 行业贷款集中度偏高 ...................................................................................................... 25
4.4 信用风险的成因 .............................................................................................................. 26
5.
第五章信用风险管理改进措施和建议 ............................................................................. 26
5.1 提高银行风险管理量化评估能力 .................................................................................. 26
5.2 对不同行业和地域进行针对性管理 .............................................................................. 27
5.3 加强银行风险管理体系建设 .......................................................................................... 28
第六章 结论 ............................................................................................................................... 29
1. 第一章引言 1.1 研究背景及意义 1.1.1 研究背景 本次研究是在 2017 年之后国民经济得到快速发展的前提下进行的一系列研究。随着国民经济的进一步发展，中国商业银行对于信贷服务逐渐的成熟，在这种环境下，银行的业务中存在的各项风险具有明显的改善，拨备覆盖率均有所提升。但经济金融环境依然复杂多变，银行信用风险管理面临着经济结构性矛盾突出、企业过度融资、信用风险与市场风险交叉传染、银行防假反假能力不足等问题和挑战，信用风险管理的复杂性不断上升[6] 。
在 2018 年上半年，虽然世界经济持续复苏势头，但是由美国发动的贸易摩擦规模不断扩张，全球货币政策由此继续收紧，增长速度减缓，新兴经济体在很大程度上受到资本外流和货币贬值的影响，经济复苏状况正在放缓，国际金融市场持续波动。近年来，中国的金融风险频繁发生，并且呈现出愈演愈烈的趋势，因此中央政府将金融风险防控作为三大攻坚的重中之重。在这种形势下，银行风险管理任务愈加沉重，信用风险（违约风险）、市场风险和操作风险是商业银行面临的主要风险，其中信用风险是最关键、最复杂的风险[17] 。提升信用风险的管理水平是商业性银行发展的需要，更是全球经济可持续发展的必然需求。所以，如何有效地管理及控制信用风险已成为当前经济形势下的一项具有很强挑战性的任务。
1.1.2 研究意义 作为信用中介，作为我国经济的重要部分，银行自面世以来就从未离开过风险，而信用风险首当其冲[18] 。
信用风险产生的后果：（一）首先就微观角度来说，信用风险不但会给经济主体带来潜在的经济损失也会影响投资者的预期收益；其次会增加交易成本和经营管理的成本；除此之外还会降低组织的经营绩效，应对资金的使用具有非常不利的影响。（二）从宏观上分析能够看出，信用风险对银行的经济收益、投资等活动都具有不利的影响，并且随着风险的逐渐增加，各种不利的影响逐渐的提升。除此之外，信用引起的风险还会严重的影响市场环境的动荡，这种现象对社会和谐
环境建设同样具有非常不利的影响，严重的时候能够造成社会的的恐慌和重大的经济影响，极大破坏社会的生产力；除此之外还会影响社会宏观经济政策的制定和执行，影响一国国际经贸活动和金融活动的进行和发展。
通过上文的叙述能够知道在这种经济和社会的背景下研究银行的信用风险对银行的经营管理和社会环境以及经济发展都具有非常大的影响意义。其中工商银行是国内规模较大的银行，该银行和其他银行具有相同的性质，因此研究信用对该银行的经营具有非常重要的意义。本次研究以工商银行为研究样本，通过综合性的分析确定银行目前的经营状况，以及该行在信用风险管理方面存在的主要问题以及形成的原因，与此同时对工商银行信用风险的管理措施提出改善意见和建议，希望有助于中国工商银行对信用风险的管理水平和本行竞争力进行完善和提升，对信用风险进行防范和化解，并在促进工行的健康、持续发展方面有一定的意义。
1.2 研究内容及方法 1.1.1 研究内容 本次研究是通过六部分结构构成，其中首章是引言部分，讲述的是本次研究的社会背景和研究中使用的方法等。第二章讲述的是研究中使用的关于银行信用管理理论，并且研究中使用的理论基本上都是通过本章的叙述进行整理的和引用的。第三章从中国工商银行的主要资产现状和主要信用风险监管指标两个方面介绍了工行的信用风险管理现状。第四章分析了中国工商银行在信用风险管理过程中可能存在的一些问题，包括资产质量相对较低、贷款结构不均衡、行业贷款集中度偏高等，以及发生信用风险的成因，这些成因主要包括非银行方面的原因和银行自身的原因。第五章通过对上述几章的分析，分析了工商银行信贷风险管理的对策和改进建议。第六章为全文总结。
1.1.2 研究方法 本篇论文运用了理论与实际相结合的分析方法，从中国工商银行的年度报告采集了该行近几年来的相关公开信贷数据，并结合该行的具体实际情况，在了解并认识商业银行信用风险管理理论的基础上，从多个方面分析中国工商银行信用风险管理现状。其次，本文还用到了定量分析的方法，在描述分析中国工商银行
近年来的信用风险管理状况的同时，还统计分析了其五级分类状况、行业分类状况以及地域分类状况等有关信贷数据，使得中国工商银行的信用贷款资产的风险有据可依，得以计量。除此之外，本篇论文也运用了文献综述法：为了认识和了解目前我国银行信用风险管理的研究现状，本文从图书馆和中国知网数据库等途径对相关的文献进行了查阅、归类和梳理。与此同时借鉴了其他学者的研究结构和研究结论，希望对论文的写作有所帮助。
2. 第二章信用风险管理国内研究现状及其相关概述 2.1 国内研究现状 樊桂岭,笪凤媛（2017）指出：信用风险是经济活动中的主要风险之一，也是对商业银行影响最大的风险。从银行的角度分析信用风险的成因，可将其概括为外部因素，包括宏观经济、企业自身等方面，同时也包括银行内部因素，即管理制度、风险控制等...