阿里金融之个人信用评级模型构建
学
院：
应用数学学院
专业 班级 ：
0 2010 级 统计学 2 2 班
学
号：
姓
名 ：
联系方式 :
阿里金融之个人信用评级模型构建 1：案例背景 阿里金融是阿里巴巴旗下的主要面向小微企业、个人创业者提供小额信贷等业务的独立机构。截至 2012 年 6 月底，阿里小额贷款业务当年上半年投放贷款130 亿元，为超过 13 万家小微企业、个人创业者提供融资服务。
然而，信用贷款是无担保、无抵押贷款，在综合评价申请人的资信状况、授信风险和信用需求等因素后核定授信额度，信用贷款日利率为 0.06%，累积年利率约 21%。在还款期限届满之前，借款人财务状况的重大不利变化很有可能影响其履约能力，即借贷违约。
显然，在贷款给客户之前，对贷款客户进行信用评级是解决贷款客户贷款违约，从而有效控制风险的重要途径之一。本文的目标在于通过数据挖掘技术合理的构建个人信用评级模型。
2：背景分析 2.1 指标分析 通过登陆阿里金融的官方网址，可以了解到阿里信贷过程中考虑信息有：
1：阿里信贷对于企业的注册资本没有明确规定，主要是考察企业的实际经营情况。
2：阿里信贷放贷的依据为会员在阿里巴巴平台上的网络数据、贷前调查团队通过视频调查得出的企业财务评价、非财务评价，及外包实地走访信息。从贷款申请、贷款审查、贷款发放到贷款回收，全部采取网络线上模式操作，将电子商务行为数据深入应用到企业金融。
3：网商贷款需要的资料：征信授权委托书、结婚证照片、近六个月银行对账单、近三个月电费单据（限生产型企业），其他补充材料等。
4：网商贷款申请的条件有：1）工商注册时间期满 1 年；2）申请人为企业法定代表人或个体工商户负责人，年龄在 18-65 周岁之间，且是中国大陆居民。3）阿里巴巴国际站会员（出口通、全球保，金品诚企）4)工商注册地在中国大陆（不包含：青海省、甘肃省、海南省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、西藏自治区）
在以上查阅的信息的基础上，进一步的调查阿里金融放贷过程所考察的指标，分析整理得如所示。
表 1：数据指标、数据归属及数据指标性质
数据指标 数据归属 数据指标性质 平台是否认证1X
辅助信息 定性数据 工商注册时间2X
基本信息 定量数据 申请客户年龄3X
基本信息 定量数据
工商注册地4X
基本信息 定性数据 是否结婚5X
辅助信息 定性数据 历史交易记录7X
辅助信息 定量数据 卖家销售数据8X
实际经营信息 定量数据 近六个月银行对账单9X
实际经营信息 定量数据 近三个月电费数据10X
辅助信息 定量数据 客户交互行为11X
实际经营信息 定量数据 海关进出口信息12X
实际经营信息 定量数据 从收集的数据指标的归属上，可以知道阿里金融搜集的数据指标主要为客户的基本信息和客户经营的实际情况的信息，搜集贷款客户的基本信息和主要是考虑贷款客户的诚信品质情况，而考虑客户的经营情况主要是考虑贷款用途和还贷能力情况。
图 1：指标信息分析图
2.2 数据处理 鉴于收集到的定量数据中存在量纲不一致的情况，为了减少由于各类指标量纲差距造成的影响，需要对各个定量数据指标在做归一化处理，归一化处理的方式如下：
*min( )max( ) min( )X XXX X
2.3 模型构建 考虑到阿里金融对贷款客户考察指标众多，其中不少指标存在共线性，为了能够对贷款客户进行信用评级，提高阿里金融的运营效率，在这里采用主成分分析综合评价法构建信用评级模型。
主成分分析数学模型是，设 p 个变量构成的 p 维随机变量为"1 2( , ,.. )PX X X X .对 X做正交变换，令"Y T X ，其中 T 为正交证，要求 Y 的各分量是不相关的，并且 Y 的第一个分量的方差是最大的，第二个分量的方差次之，….。为了保持信息不丢失， Y 的各分量方差与 X 的各分量方差和相等，其数学表达行为如下所示：
"1 11 1 12 2 1 1"2 21 1 22 2 2 2"1 1 2 2.........p pp pp p p pp p pY t X t X t X T XY t X t X t X T XY t X t X t X T X 用矩阵表示为："Y T X 。相应地矩阵 T 的特征值为1 2， ，...,p 。在本案例中，为了能够对阿里金融的客户进行信用评级，在这里以主成分的特征值为权值，对各个主成分进行加权综合，综合得分的计算公式如下：
111pi piiiY Y 在此，若 Y 取值越高，则相应地贷款客户的信用等级越高。相反地，若 Y 取值越低，则说明客户贷款违约的可能性越高。
3 3 ：
本文通过网上查阅资料的方式，深入了解阿里阿里金融实际运营背景的基础上，从数据挖掘分析角度出发，挖掘并分析阿里金融对贷款客户信用评级的指标，运用基于主成分分析法的综合评价法对贷款客户进行信用评级。然而，不足之处在于未能够获取到阿里金融各项分析指标的数据对模型进行构建，从而检验模型的有效性。